フラッシュクラッシュ時のトレード手法Part1.リバウンド編

2019年5月8日

2019年1月3日、ドル円相場でフラッシュクラッシュが発生しました。

この急落を予想して、売りを仕掛けていた人は皆無だったでしょう。

知っていたらインサイダー関係者になってしまいます。

ただこういう急落相場でじっと見ているのも芸がないので、「後の先」的なトレード手法を紹介したいと思います。

日足の転換線を使ってリバウンドを取る

日足の転換線が日足の始値にタッチするとリバウンドする、という特性を利用したトレード手法です。

転換線というのは、一目均衡表のテクニカル指標です。

過去9日間の高値と安値を足して2で割った数値をつなげて線にしたものです。

何かややこしいなと感じた人は、そんなものかという理解で大丈夫です。

チャート上で転換線のパラメーターを変更していた人は元の「9日間」に戻しておきましょう。

仕掛けは、エクセルのような表計算ソフトを使用して作る

仕掛けは、表計算ソフトで作成します。

関数は使用しないので表計算ソフトでさえあれば何でもかまいません。

では早速仕掛けを作成していきましょう。

仕掛けの作成方法

参照しているチャートはGMOクリック証券のプラチナチャートです。

そのまま転載すると著作権法違反になるので、チャート自体は手書きです。

 

リバウンド

この日(1月3日)のローソク足を入れて直近9日間の高値は、111.459です。

Aのラインです。

1月3日の始値は、108.875です。

まず直近9日間の高値から1月3日の始値の価格を引きます。

111.459-108.875=2.584

この差を、1月3日の始値の価格から引きます。

108.875-2.584=106.291

つまり価格が106.291まで下がった時、転換線がローソク足の始値にタッチして反発した所を狙うという手法です。

ただし、急激な落下の時には相場は行きすぎます。

よって指値は0.2円ほど後方の106.091から仕掛けます。

逆指値は指値のポイントからさらに0.4円後方に置きます。

よって逆指値は105.691に設定します。

0.4円も後方に逆指値を置くのは、スプレッドが広がっている可能性があるからです。

実際は105.857から長いひげをつけて反転しています。(Bのライン)

逆指値の上げ方

ある程度価格が上がったら逆指値を同値まで戻しておきます。

問題はそのタイミングです。

通常2番底をつけてくるので、底値をつけてから30分後に逆指値を同値まで上げるといいでしょう。

表計算の作り方

相場の動きが速いと手元で計算していては間に合わないケースがほとんどです。

よって、表計算ソフトであらかじめ式を作成しておくことをおすすめします。

エクセル

まずAの行には、日足のチャートを見て、その日を含む直近9日間の高値を入力します。

Bの行にはその日の日足の始値を入力します。

Cの行には、直近高値と日足始値のセルを参照し、=1月3日の始値-(直近9日間の高値-1月3日の始値)

の計算式を入力します。

実際の計算式は、予測底値=108.875-(111.409-108.875) となります。

Dの行には、指値を設定します。

指値は0.2円後方から仕掛けますので、計算式は=予測底値-0.2となります。

実際の計算式は、指値=106.291-0.2です。

Eの行では逆指値を設定します。

逆指値は、指値の0.4円後方から仕掛けますので計算式は、逆指値=指値-0.4となります。

実際の計算式は、指値=106.291-0.4です。

指値の0.2や逆指値の0.4といった定数は、ボラティリティを見て自分で決めてもらっても構いません。

利益確定ポイントは半値戻しのライン

現在は日米の金利差があるので、売りを仕掛けてそのまま持っていれば金利も取られます。

よって金利差がある場合、ヘッジファンドもすぐに買戻してきます。

利益確定のラインはズバリ半値戻しです。

チャートでいうと、Cのライン(107.373)が利益確定のポイントになります。

よって105.857で約定、107.373で利益確定のトレードができたはずです。

約1.5円抜きのトレードですね。

逆に半値まで戻さない場合は、本格的な下降トレンドに入ったと考えていいでしょう。

このトレード手法の注意点

このトレード手法の注意点は、絶対にフルレバレッジでやらないことです。

相場が大きく動く時は地合いが完全に崩れています。

スプレッドが大きく開いていると、約定した瞬間ロスカットされるケースもあります。

そうなると例のごとく、強制ロスカットや追証が発生し一瞬で詰みます。

指値が刺されば値幅は取れるので、通常通りの建玉量でトレードしましょう。

基本は証拠金の100分の1サイズです。

例えば、口座に100万円の証拠金があれば、立てられる建玉は1万通貨です。

5万円しか証拠金がなければ、立てられる建玉は500通貨です。

それなりにリスクのある取引をする時は、少額で取引できるFX会社で、サブ口座を開設しておくといいでしょう。

OANDA Japanは、1000通貨未満のトレードにも対応しています。


外為ジャパンは、1000通貨単位でトレードできます。


資金管理に関しては、「FXで損失を一定にする資金管理の方法」を参考にしてください。

資金管理さえ出来ていれば、AIアルゴとも十分対等に戦えます。

また転換線と当日の日足の距離が近いと転換線がローソク足にめり込んで行きます。

転換線が日足のすぐ上にある時は、この手法は使えません。

できれば 転換線と日足の間に2円程度の間隔が欲しいですね。

もし転換線が日足のすぐ上にある時でリバウンドを取りたい時は、週足か月足の転換線を利用してもいいでしょう。

まとめ

この手法は、週足や月足でも使えます。

転換線を使用することで、その週の底、その月の底がある程度予想できます。

転換線がローソク足の始値にタッチすることはあまりないと思いますが、底を探るときは便利な指標なので覚えておいて損はないと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。